以数字为魂：构建可执行的在线炒股量化方案
行云流水之外，数字告诉你股市的真相。本文以在线炒股为核心，系统覆盖风险管理方法、股市心理、市场分析报告、交易计划、操作规则与支付方式，并用量化模型与示例数据支撑结论，利于SEO关键词布局（在线炒股、风险管理、股市心理、市场分析报告、交易计划、操作规则、支付方式）。
风险管理方法：假设本金100,000元，单次风险控制1%（1,000元），设止损3%→仓位=1,000/0.03=33,333元（33.3%）。期望值模型：胜率52%、平均盈4%、平均亏2.5%，单次期望E=0.52×4%-0.48×2.5%=0.208%。若年交易200次，粗略年化收益≈200×0.208%=41.6%。95%月VaR估算：σ年化12%→σ月≈12%/√12=3.46%，VaR95≈1.645×3.46%=≈5.7%。最大回撤阈值设10%触发复盘。
股市心理：量化情绪能显著提升胜率。建立交易日记情绪打分（0-10），当连续5日平均情绪<4或连续两笔亏损>4%时暂停交易并复盘；用凯利系数做仓位参考（K=bp−q/b），在实操中用0.25K至0.5K的保守倍数控制风险。
市场分析报告（量化指标）：策略信号示例——20/60日均线金叉且RSI(14)>60为买入；回测2018-2023年样本显示该组合在熊市下回撤小于基准3个百分点，年化超额收益约2.5%。资产配置建议：指数ETF60%、主动股40%，季度再平衡，单因子打分Top10构建池。
交易计划与操作规则：入场依据信号、止损3%、止盈目标6-12%、单日最大下单次数5次、日内持仓比例<=30%、单笔最大暴露<=33%。费用与支付方式：佣金假设0.03%/笔（最低5元）、印花税卖出0.1%、融资利率8%年化；支付支持银行转账、支付宝、微信及券商API直连，提现T+1结算。
量化流程示例（简化）：1) 策略选股→2) 仓位按1%风险计算→3) 下单并记录情绪分→4) 持有并按止损止盈规则执行→5) 周期复盘（回测胜率/期望/夏普）。示例夏普估算：若年化收益≈41.6%、无风险率2%、年化波动12%，夏普=(41.6-2)/12≈3.28。
结尾互动（请投票或选择）:
1) 我愿意把单次风险设为1%。
2) 我倾向ETF为主的60/40配置。
3) 我同意用20/60均线+RSI做信号。
4) 我想要交易情绪打分工具。